TypeScript в целом никак не смотрит на webpack. То есть webpack отвечает за различные loaders (какую программу для обработки каких файлов использовать), а TS смотрит на типы. SCSS и т.п. файлы - это не JS-файлы, которые TS мог бы просто так загрузить и разобраться что там за сущности и какие типы. Поэтому он и ругается, что не понимает что это вообще такое (хотя импортируется как JS). В таких случаях создают общий тип. К примеру в том же next-js тоже такое есть. 
/// <reference types="node" />

// Extend the NodeJS namespace with Next.js-defined properties
declare namespace NodeJS {
  interface Process {
    readonly browser: boolean
  }

  interface ProcessEnv {
    readonly NODE_ENV: 'development' | 'production' | 'test'
  }
}

declare module '*.module.css' {
  const classes: { readonly [key: string]: string }
  export default classes
}

declare module '*.module.sass' {
  const classes: { readonly [key: string]: string }
  export default classes
}

declare module '*.module.scss' {
  const classes: { readonly [key: string]: string }
  export default classes
}
То есть он ТС-у говорит, что результат такого импорта будет объект с ключ-значение "строка-строка".

У меня тоже есть подобный файл. 
declare module '*.svg' {
  const value: string
  export default value
}

declare module '*.png' {
  const value: string
  export default value
}

declare module '*.jpg' {
  const value: string
  export default value
}

declare module '*.jpeg' {
  const value: string
  export default value
}

declare module '*.ico' {
  const value: string
  export default value
}
Попробуй у себя создать папку @types и в нем styles.d.ts и прописать 
declare module '*.module.sass' {
  const classes: { readonly [key: string]: string }
  export default classes
}

declare module '*.module.scss' {
  const classes: { readonly [key: string]: string }
  export default classes
}

А то, что у тебя автоматически создавался файл index.module.scss.d.ts, то это вопрос уже к той программе, которую ты вызывал через yarn start. Она смотрит, что используется TS и сама прописывает нужное. Такое поведение и в нексте есть. Но просто так ничего ен будет создаваться.

При импорте import s from './index.module.scss'; через module появляется ошибка TS2307: Cannot find module './index.module.scss' or its corresponding type declarations.

webpack.config.js настраивался в ручную конфиг

const path = require('path');
const HTMLWebpackPlugins = require('html-webpack-plugin');

const NODE_ENV = process.env.NODE_ENV;

module.exports = {
  resolve: {
    extensions: ['.js', '.jsx', '.ts', '.tsx', '.json', '.css', '.scss'],
  },
  mode: NODE_ENV ? NODE_ENV : 'development',
  entry: path.resolve(__dirname, 'src/index.ts'),
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
    filename: 'main.js',
  },
  module: {
    rules: [
      {
        test: /\.[tj]sx?$/,
        exclude: /node_modules/,
        use: ['ts-loader'],
      },
      {
        test: /\.css$/,
        use: ['style-loader', 'css-loader'],
      },
      {
        test: /\.scss$/,
        use: [
          'style-loader',
          'css-modules-typescript-loader?modules',
          {
            loader: 'css-loader',
            options: {
              modules: {
                mode: 'local',
                localIdentName: '[name]__[local]__[hash:base64:5]',
                auto: /\.module\.\w+$/i,
              },
            },
          },
          'sass-loader',
        ],
      },
    ],
  },
  plugins: [
    new HTMLWebpackPlugins({
      template: path.resolve(__dirname, 'public/index.html'),
    }),
  ],
  devServer: {
    port: 3005,
    open: true,
    hot: true,
  },
  devtool: 'source-map',
};
tsconfig.json тоже все в ручную устанавливалось


{
  "compilerOptions": {
    /* Visit https://aka.ms/tsconfig.json to read more about this file */
    "plugins": [{ "name": "typescript-plugin-css-modules" }],
    /* Basic Options */
    // "incremental": true,                         /* Enable incremental compilation */
    "target": "es5" /* Specify ECMAScript target version: 'ES3' (default), 'ES5', 'ES2015', 'ES2016', 'ES2017', 'ES2018', 'ES2019', 'ES2020', or 'ESNEXT'. */,
    "module": "commonjs" /* Specify module code generation: 'none', 'commonjs', 'amd', 'system', 'umd', 'es2015', 'es2020', or 'ESNext'. */,
    // "lib": [],                                   /* Specify library files to be included in the compilation. */
    // "allowJs": true,                             /* Allow javascript files to be compiled. */
    // "checkJs": true,                             /* Report errors in .js files. */
    "jsx": "react" /* Specify JSX code generation: 'preserve', 'react-native', 'react', 'react-jsx' or 'react-jsxdev'. */,
    // "declaration": true,                         /* Generates corresponding '.d.ts' file. */
    // "declarationMap": true,                      /* Generates a sourcemap for each corresponding '.d.ts' file. */
    "sourceMap": true /* Generates corresponding '.map' file. */,
    // "outFile": "./",                             /* Concatenate and emit output to single file. */
    // "outDir": "./",                              /* Redirect output structure to the directory. */
    // "rootDir": "./",                             /* Specify the root directory of input files. Use to control the output directory structure with --outDir. */
    // "composite": true,                           /* Enable project compilation */
    // "tsBuildInfoFile": "./",                     /* Specify file to store incremental compilation information */
    // "removeComments": true,                      /* Do not emit comments to output. */
    // "noEmit": true,                              /* Do not emit outputs. */
    // "importHelpers": true,                       /* Import emit helpers from 'tslib'. */
    // "downlevelIteration": true,                  /* Provide full support for iterables in 'for-of', spread, and destructuring when targeting 'ES5' or 'ES3'. */
    // "isolatedModules": true,                     /* Transpile each file as a separate module (similar to 'ts.transpileModule'). */

    /* Strict Type-Checking Options */
    "strict": true /* Enable all strict type-checking options. */,
    // "noImplicitAny": true,                       /* Raise error on expressions and declarations with an implied 'any' type. */
    // "strictNullChecks": true,                    /* Enable strict null checks. */
    // "strictFunctionTypes": true,                 /* Enable strict checking of function types. */
    // "strictBindCallApply": true,                 /* Enable strict 'bind', 'call', and 'apply' methods on functions. */
    // "strictPropertyInitialization": true,        /* Enable strict checking of property initialization in classes. */
    // "noImplicitThis": true,                      /* Raise error on 'this' expressions with an implied 'any' type. */
    // "alwaysStrict": true,                        /* Parse in strict mode and emit "use strict" for each source file. */

    /* Additional Checks */
    // "noUnusedLocals": true,                      /* Report errors on unused locals. */
    // "noUnusedParameters": true,                  /* Report errors on unused parameters. */
    // "noImplicitReturns": true,                   /* Report error when not all code paths in function return a value. */
    // "noFallthroughCasesInSwitch": true,          /* Report errors for fallthrough cases in switch statement. */
    // "noUncheckedIndexedAccess": true,            /* Include 'undefined' in index signature results */
    // "noPropertyAccessFromIndexSignature": true,  /* Require undeclared properties from index signatures to use element accesses. */

    /* Module Resolution Options */
    // "moduleResolution": "node",                  /* Specify module resolution strategy: 'node' (Node.js) or 'classic' (TypeScript pre-1.6). */
    // "baseUrl": "./",                             /* Base directory to resolve non-absolute module names. */
    // "paths": {},                                 /* A series of entries which re-map imports to lookup locations relative to the 'baseUrl'. */
    // "rootDirs": [],                              /* List of root folders whose combined content represents the structure of the project at runtime. */
    // "typeRoots": [],                             /* List of folders to include type definitions from. */
    // "types": [],                                 /* Type declaration files to be included in compilation. */
    // "allowSyntheticDefaultImports": true,        /* Allow default imports from modules with no default export. This does not affect code emit, just typechecking. */
    "esModuleInterop": true /* Enables emit interoperability between CommonJS and ES Modules via creation of namespace objects for all imports. Implies 'allowSyntheticDefaultImports'. */,
    // "preserveSymlinks": true,                    /* Do not resolve the real path of symlinks. */
    // "allowUmdGlobalAccess": true,                /* Allow accessing UMD globals from modules. */

    /* Source Map Options */
    // "sourceRoot": "",                            /* Specify the location where debugger should locate TypeScript files instead of source locations. */
    // "mapRoot": "",                               /* Specify the location where debugger should locate map files instead of generated locations. */
    // "inlineSourceMap": true,                     /* Emit a single file with source maps instead of having a separate file. */
    // "inlineSources": true,                       /* Emit the source alongside the sourcemaps within a single file; requires '--inlineSourceMap' or '--sourceMap' to be set. */

    /* Experimental Options */
    // "experimentalDecorators": true,              /* Enables experimental support for ES7 decorators. */
    // "emitDecoratorMetadata": true,               /* Enables experimental support for emitting type metadata for decorators. */

    /* Advanced Options */
    "skipLibCheck": true /* Skip type checking of declaration files. */,
    "forceConsistentCasingInFileNames": true /* Disallow inconsistently-cased references to the same file. */
  }
}
eslint настройки airbnb 


module.exports = {
  env: {
    browser: true,
  },
  extends: ['airbnb', 'airbnb/hooks', 'react-app', 'prettier', 'prettier/react'],
  parser: '@typescript-eslint/parser',
  parserOptions: {
    ecmaFeatures: {
      jsx: true,
    },
    ecmaVersion: 12,
    sourceType: 'module',
  },
  plugins: ['prettier', 'react', '@typescript-eslint'],
  rules: {
    '@typescript-eslint/no-unused-vars': 'error',
    'no-console': 'error',
    'react/jsx-filename-extension': ['error', { extensions: ['.jsx', '.tsx', '.ts', '.js'] }],
    'import/extensions': [
      'error',
      'ignorePackages',
      {
        ts: 'never',
        tsx: 'never',
        js: 'never',
        jsx: 'never',
      },
    ],
  },
  settings: {
    'import/resolver': {
      webpack: {
        config: 'webpack.config.js',
      },
    },
  },
};


В первом модуле, когда создовал тоже была ошибка, но после запуска yarn start создался index.module.scss.d.ts и ошибка пропала.

// This file is automatically generated.
// Please do not change this file!
interface CssExports {
  'root': string;
}
export const cssExports: CssExports;
export default cssExports;
При запуске второго модуля опять появилась эта ошибка но уже ничего не собирается. Пробовал копировать настройки в index.module.scss.d.ts  в новый модуль, но все равно не работает.

В настройках проекта в инпутах прописать имя события для клавиши Пробел.
В классе навесить бинды. 

// Called to bind functionality to input
void AMyCharacterCPP::SetupPlayerInputComponent(UInputComponent* PlayerInputComponent)
{
	Super::SetupPlayerInputComponent(PlayerInputComponent);

	PlayerInputComponent->BindAction("Jump", IE_Pressed, this, &AMyCharacterCPP::Jump);
	PlayerInputComponent->BindAction("Jump", IE_Released, this, &AMyCharacterCPP::StopJumping);
}

void AMyCharacterCPP::Jump(){
	bTest = true;
	ACharacter::Jump();
}

void AMyCharacterCPP::StopJumping(){
	bTest = false;
	ACharacter::StopJumping();
}

Jump - это задокументированный экшн.
В свою очередь можно прописать обработчик на Jump в классе персонажа.
void AMyCharacterCPP::Jump(){
	bTest = true;
}

void AMyCharacterCPP::StopJumping(){
	bTest = false;
}